报告人: 张荣茂教授  浙江大学

报告时间: 2019年12月13日上午10:00-11:30

报告地点: 数计学院2号楼101

报告题目: 高维协方差矩阵的经验似然检验

报告摘要: 协方差矩阵的结构检验和相等性检验在统计分析的许多领域如微阵列分析和信号处理都具有重要意义. 有限维协方差矩阵的常规检验一般不适用于高维数据,并且文献中对高维协方差矩阵的检验通常依赖于矩阵的某种特殊结构. 在这次报告中,通过将数据简单地分成两组,我们提出用经验似然方法来检验协方差矩阵的结构和相等性. 结果表明,新检验的渐近分布与维数无关,且比文献中已知的方法更有效, 仿真结果也进一步说明了所提方法的有效性.

报告人简介: 张荣茂, 浙江大学数学学院教授、经济学院与数据科学中心兼职教授、闽江讲座教授, 浙江大学统计所所长，浙江省现场统计研究所副理事长。2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究，已发表SSCI/SCI论文40多篇，发表的杂志包括Ann. Statist.，J. Amer. Assoc. Statist.， J. Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金，主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项，现任J. Korean Statist. Soc.（SCI期刊）和Intern. J. Math. Statist.的副主编。